Teorema del límite central

El teorema del límite central garantiza una distribución normal cuando n es suficientemente grande.




Existen diferentes versiones del teorema, en función de las condiciones utilizadas para asegurar la convergencia. Una de las más simples establece que es suficiente que las variables que se suman sean independientes, idénticamente distribuidas, con valor esperado y varianza finitas.



La aproximación entre las dos distribuciones es, en general, mayor en el centro de las mismas que en sus extremos o colas, motivo por el cual se prefiere el nombre "teorema del límite central" ("central" califica al límite, más que al teorema).



Este teorema, perteneciente a la teoría de la probabilidad, encuentra aplicación en muchos campos relacionados, tales como la inferencia estadística

Referencias [editar]↑ Grinstead, Charles M.; Snell, J. Laurie (1997). «9. Central Limit Theorem», Introduction to Probability (PDF), 2 edición (en inglés), AMS Bookstore, pp. 325-360. ISBN 0821807498. Consultado el 15/04/2009.